テーマを初期化する という意味ではありません。
WordPress のテーマは、ひとつしか有効化できません。
つまり、今お使いの Cocoon ではなく、デフォルトの「Twenty Twenty-Five」に変更する場合は、管理画面の「外観」->「テーマ」から、Twenty Twenty-Five を有効化をクリックしてください。
添付はイメージです。（この場合は、Twenty Twenty-Three→Twenty Twenty-Fiveに切り替えています）
この操作で、WordPress のテーマが、CocoonからTwenty Twenty-Fiveに切り替わります。
あと、回答者が今の状況を正確に把握できなていない可能性もあるので、消えてしまったいう状態の画面キャプチャを共有してもらえますと、もう少し有益なアドバイスできることがあるかもしれません。
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